Risk yönetimi · DERS 10 / 24
Risk bütçesi ve pozisyon büyüklüğü
Miktarı, kabul edilen kayıptan geriye doğru hesapla.
Kavramı anla
Risk bütçesi, tek bir fikir için planladığın parasal kayıptır. Eğitimde örneğin hesabın %1’i kullanılması, herkes için uygun bir oran olduğu anlamına gelmez. Önce hesabın hangi bölümünün risk sermayesi olduğunu ve hangi kaybın süreci durduracağını tanımla. Stop seviyesini yalnızca daha fazla adet alabilmek için değiştirme.
Adım adım düşün
Nakit karşılığı uzun işlemde basit birim risk = giriş − stop. Miktar = risk bütçesi / birim risk; tam adet gerekiyorsa aşağı yuvarla. Gerçekçi plan, iki yönün komisyonunu ve beklenen kaymayı da ekler. Ayrıca pozisyonun alış bedeli kullanılabilir nakdi aşmamalı. Vadeli sözleşmede fiyat farkını sözleşme çarpanı ile çevirmek gerekir; burada pay örneği kullanıyoruz.
Uygulamaya aktar
Hesaplanan risk planlanan senaryo riskidir. Gap, likidite kaybı veya stop gerçekleşmemesiyle zarar daha büyük olabilir. Aynı anda açık pozisyonların toplam riskini de kontrol et. Hesaplayıcıda giriş, stop veya hedef sırası hatalıysa sonucu kullanma; sıfır stop mesafesinde bölme yapılamaz. Küçük hesapta bir adet bile bütçeyi aşıyorsa doğru sonuç sıfır adet olabilir.
Örnek
Hesap 50.000 TL, örnek risk oranı %1 → 500 TL. Giriş 100, stop 96 → birim risk 4 TL. Maliyet hariç 125 adet. Her birim için 0,30 TL ek maliyet varsayılırsa taban(500/4,30) = 116 adet.
Pekiştirme
20.000 TL hesap, %0,5 risk, giriş 50 ve stop 48 ise maliyet hariç adet nedir?
Örnek yanıtı gör
100 TL bütçe / 2 TL mesafe = 50 adet; bedeli 2.500 TL.
Kendini kontrol et
Aynı bütçede stop mesafesi iki katına çıkarsa miktar ne olur?
Yanıt ve açıklama
Yaklaşık yarıya iner
Maliyetler sabit varsayılırsa miktar mesafeyle ters orantılıdır.
Bu dersin kaynakları
- Uygun pozisyon büyüklüğü
Risk bütçesi, stop mesafesi ve sözleşme büyüklüğü ilişkisi. Örnek risk yüzdeleri kişisel öneri değildir.
Öğrendiklerini uygulamada pekiştir
Grafikler, alıştırmalar ve sanal çalışma alanıyla devam et.
Uygulamayı aç ↗