Performans ölçüleri ve belirsizlik

Kavramı anla

Net getiri, ücretlerden sonraki değişimdir. Kazanma oranı kazançla biten işlem payıdır. Ortalama kazanç/kayıp büyüklüğüyle birlikte incelenmelidir. Profit factor, pozitif işlem sonuçları toplamının mutlak negatif sonuçlar toplamına oranıdır. Hiç kayıp yoksa payda sıfırdır; bunu olağan ve güvenilir “sonsuz başarı” gibi yorumlama.

Adım adım düşün

Maksimum drawdown, inceleme aralığındaki en büyük tepeden düşüştür. İşlem sonuçlarının örnek ortalaması gelecekteki ortalamayı kesin vermez. Özellikle az işlemde belirsizlik büyüktür. Aynı piyasa hareketinde açılan çok sayıda işlem bağımsız gözlem olmayabilir. Bu yüzden yalnız işlem adedini büyütmek yeterli bir kanıt sayılmaz.

Uygulamaya aktar

Raporuna zaman aralığı, ürün evreni, maliyetler, veri kaynağı, karşılaştırma ölçütü, denenen sürümler ve sınırları ekle. İşlem olmayan dönemleri ve nakit kullanımını da göster. Birkaç büyük kazancın toplam sonucu taşıyıp taşımadığına bak. Sharpe gibi ölçüler zaman ölçeği ve getiri dağılımı varsayımlarına duyarlıdır; bağlam olmadan tek sayıyla sıralama yapmak yanıltabilir.

Pekiştirme

+3R, −1R, −1R, +1R için toplamı, kazanma oranını ve profit factorü bul.

Kendini kontrol et

Hiç kayıp olmayan iki işlem için hangi yorum daha doğrudur?

1. Strateji risksizdir
2. Örnek küçük; kayıp riski ölçülememiştir
3. Gelecekte kazanma oranı %100’dür

Bu dersin kaynakları

• İşlem planındaki stratejiler ↗CME Institute

  İşlem kriterleri, risk sınırları ve yazılı plan.

• GPT duygu analizinde ileriye bakma yanlılığı ↗Araştırma · arXiv

  Ön baskı araştırma: dil modeliyle geçmiş testlerde bilgi sızıntısına özel çalışma; hakemli kesin kanıt olarak sunulmaz.

Bu bağlantılar mevcut eğitim içeriğinin kaynaklarıdır. Piyasa kuralları ve ürün koşulları ilgili kurumun güncel metninden kontrol edilmelidir.